RangeBreakout

Пробойная система, разработанная Алексом Сайттом  (Alex Saitta) и опубликованная в статье Range Breakout Trading in Treasury Bonds в журнале S&C Magazine за апрель 1995 года, , которая принимает решения о входе в рынок, только если текущая волатильность рынка достаточно высока и цены вышли за определенный минимум или максимум.

Показателем, определяющим достаточную волатильность текущего рынка в системе, является разница между максимумом и минимумом за последние 5 баров, т.е. торговый диапазон последних 5 баров.

Если торговый диапазон последних 5 баров становится больше 1/2 суммы разниц этого 5-барного торгового диапазона и внутрибарных торговых диапазонов, то принимается решение о том, что текущая рыночная волатильность достаточна для того, чтобы торговать на рынке.

Если условие волатильности выполнено, то торговая стратегия принимает решение о покупке, если текущая цена закрытия (close) становится больше, чем максимум последних 5 баров и торговый диапазон последнего бара на четверть больше, чем средний торговый диапазон последних 8 баров.

Если условие волатильности выполнено, то торговая стратегия принимает решение о продаже, если текущая цена закрытия (close) становится меньше, чем минимум последних 5 баров и торговый диапазон последнего бара на четверть больше, чем средний торговый диапазон последних 8 баров.  

Выход из длинной позиции происходит, если текущая цена закрытия падает ниже средней от минимумов последних 8 баров.

Выход из короткой позиции происходит, если текущая цена вырастает выше средней от максимумов последних 10 баров.

См. сигнал: RangeBreakout