RangeBreakout

Сигнал, используемый в торговой стратегии RangeBreakout.  

Если торговый диапазон последних 5 баров становится больше 1/2 суммы разниц этого 5-барного торгового диапазона и внутрибарных торговых диапазонов, то принимается решение о том, что текущая рыночная волатильность достаточна для того, чтобы торговать на рынке.

Если условие волатильности выполнено, то сигнал подает приказ на покупку, если текущая цена закрытия (close) становится больше, чем максимум последних 5 баров и торговый диапазон последнего бара на четверть больше, чем средний торговый диапазон последних 8 баров.

Если условие волатильности выполнено, то сигнал подает приказ на продажу, если текущая цена закрытия (close) становится меньше, чем минимум последних 5 баров и торговый диапазон последнего бара на четверть больше, чем средний торговый диапазон последних 8 баров.  

Приказ на выход из длинной позиции поступает, если текущая цена закрытия падает ниже средней от минимумов последних 8 баров.

Приказ на выход из короткой позиции поступает, если текущая цена вырастает выше средней от максимумов последних 10 баров.