LinearRegValue

Функция LinearRegValue, основываясь на текущей линии регрессии, проецирует ее для N баров в будущее или для N баров в прошлое.

Синтаксис:

LinearRegValue(PRICE,LEN,TARGETB)

PRICE – цена актива, которая используется в расчетах.

LEN – длина в количестве периодов, используемая для расчета функции.

TARGETB – определяет количество баров в будущем или прошлом, на которое будет проецироваться линия регрессии.

Функция возвращает числовое значение функции регрессии для бара, определяемого параметром TARGETB.

Использование функции:

По методу линейной регрессии (Linear Regression, также известный как метод наименьших квадратов) мы проводим прямую линию через несколько точек (которые представляют собой данные) таким образом, что расстояние от каждой точки до линии является минимальным.

Уравнение любой линии (в том числе и линии регрессии) имеет вид:

y = ax + b

В данном уравнении а обозначает наклон линии регрессии, b – положение линии на оси ординат (у), х – независимая переменная, у – зависимая переменная. Функция LinearRegValue возвращает значение переменной у. Функция LinearRegSlope возвращает возвращает значение коэффициента наклона (а).

Параметр PRICE обычно заменяют каким-либо атрибутом бара (таким как Close, Open, High, Low или Volume) или набором числовых данных (NumericSeries). Также этот параметр может быть заменен корректным выражением на языке Trading Language: RSI(Close,9).

Параметр LENGTH показывает, для скольких баров рассчитывается регрессия. Параметр может быть заменен числом, простым выражением или простым числовым параметром. Значение этого параметра не может меняться от бара к бару, оно должно быть положительным целым числом.

Параметр TARGETB обозначает число баров, на которое будет проецироваться линия регрессии в прошлое или будущее. Если TARGETB имеет положительное значение, то функция LinearRegValue возвращает значение для бара в прошлом. Если TARGETB имеет отрицательное значение, то функция LinearRegValue возвращает значение для бара в будущем. Если TARGETB имеет значение ноль, то функция LinearRegValue возвращает значение текущего бара. Также параметр TARGETB может быть заменен простым числовым параметром.