Отчет об оптимизации стратегии

Оптимизация – это процесс точной настройки стратегии. Стратегию необходимо оптимизировать только после того, как  она уже построена и проверена.

Когда вы создаете сигналы для своей стратегии, то используете некоторый критерий для открытия и закрытия сделок. Например, вы создаете стратегию, которая будет следовать за трендом, а для этого используете две скользящие средние совместно с индикатором ADX.  Если вы в достаточной степени протестировали стратегию на исторических данных, убедились в корректной работе сигналов, подтвердили способность стратегии “ловить” значительные ценовые движения и ограничивать потери при боковом тренде, значит данная стратегия достаточна для того, чтобы использовать ее для торговли. Теперь Вы готовы приступить к оптимизации.

В процессе оптимизации торговая платформа Trading Desk VPro просто подбирает значения параметров используемых сигналов в том диапазоне, который вы указали, и выбирает из них те, при которых на данном тестируемом отрезке исторических данных система получила бы наибольшую прибыль.

Чтобы получить отчет об оптимизации, сначала добавьте нужную стратегию на график и откройте окно свойств стратегии на вкладке нужного сигнала.

Дважды щелкните на нужном параметре (например, DMILEN) и отметьте опцию «Оптимизировать».

После этого вид окна «Входной параметр» изменится: будет предложено выбрать начальное, конечное значение данного параметра и шаг изменения. При оптимизации берутся значения от начального до конечного с обозначенным шагом и подставляются в расчеты.

Вкладка данного параметра в окне свойств изменится.

После нажатия на кнопку ОК появится окно с прогрессом расчетов по оптимизации.

По завершении расчетов появится окно «Результаты оптимизации торговой стратегии», где указаны параметры, дающие максимальную прибыль. Таблица отсортирована по прибыльности.

Первый столбец – порядковый номер сделки.

Столбец “Доход $” – совокупный доход от применения стратегии с данным значением параметра.

Столбец “В пунктах” – совокупный доход в пунктах.

Столбец “Сделок” – количество сделок, проведенных при помощи стратегии.

Столбец “Имя_стратегии.имя_параметра” – значение параметра.

Существует возможность сохранить отчет о доходности в формате HTML. Для этого нажмите на кнопку “Сохранить” в верху окна. Затем выберите желаемую папку для сохранения HTML-файла.

После сохранения файл автоматически открывается браузером по умолчанию. Файл выглядит следующим образом:

Однако, получив оптимальные параметры торговой стратегии, необходимо отнестись к ним с большой осторожностью. Для этого есть ряд причин:

1)  Период, на котором была проведена оптимизация, может вообще не являться характерным для рынка (например, вы могли выбрать период сложной геополитической ситуации, когда любая новость приводила к сильным движениям), и если вы хотите получить действительно хорошие параметры, возможно, его стоит сделать длиннее.

2) Период, на котором была проведена оптимизация, может включать не все характерные для данного рынка стадии. Например, вы могли оптимизировать трендовую стратегию на трендовом участке рынка, а в действительности рынок имеет и нетрендовые периоды.

3) Параметры, которые вы получили, могут быть слишком чувствительны к малейшему изменению характера рынка. Например, вы могли получить значения параметров для какой-то стратегии 15 и 7, а при измени их на 14 и 6 стратегия станет уже убыточной.

Все это причины так называемой возможной «переоптимизации», избежать которой вам поможет только длительный опыт построения стратегий и чтения соответствующей литературы.