NRMA

Формула Nick Rypock Moving Average (NRMA) - стандартная формула EMA с дополнительным коэффициентом к фактору сглаживания:

NRMA = NRMA(-1) + NR_ratio*F*(Close – NRMA(-1)), где

F = 2/(1+n) – фактор сглаживания ЕМА,

n – минимальный период сглаживания ЕМА,

NRMA(-1) – предыдущее значение NRMA,

NR_ratio – коэффициент к фактору сглаживания.

NR_ratio вычисляется следующим образом:

NR_ratio = (Average(Osc, 3))^Sharp, где

Osc = (100*AbsValue(Close-NRTR)/Close)/K – осциллятор нормированный от 0 до 1,

NRTR – показатель следующего вида:

       Для восходящих трендов:

               NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

       Для нисходящих трендов:

               NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

K – размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR,

Sharp – степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.

На сильных трендах, когда цены непрерывно прирастают (в плюс, или в минус), NR_ratio равен или близок к единице, что позволяет использовать очень малый период усреднения EMA. На коррекциях и боковых движениях, коэффициент заметно уменьшается, за счет чего резко увеличивает период усреднения EMA, которая перестает реагировать на мелкие пилообразные скачки цен, так характерные для периодов ненаправленного движения рынка.

Сигнал на покупку поступает, когда NRMA разворачивается вверх и проходит некоторое расстояние от локального минимума или максимума определяемое фильтром, обратное справедливо для сигналов на продажу. При этом, размер фильтра представляет собой процент от стандартного (среднеквадратического) отклонения приращений индикатора NRMA за период.

Синтаксис:

NRMA(K, Fast, Sharp)

K - размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR.

Fast - минимальный период, используемый для расчета адаптивной скользящей средней.

Sharp - степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.