HisVol

Описание алгоритма данной функции впервые было дано Лоренсом Коннорсом и Линдой Рашке в журнале Stocks & Commodities в ноябре 1995 года. HisVol означает "историческая волатильность" (Historical Volatility).

Синтаксис:

HisVol( LOOKBCK, ANNUAL )

LOOKBCK - период, используемый для расчета.

ANNUAL - количество торговых дней в году (обычно используется 365 или 250).

Использование:

Данная функция может использоваться в качестве алгоритма прогнозирования волатильности.