Sharpe_Ratio

Функция, созданная Бобом Фулксом и опубликованная на сайте http://www.traders2traders.com.

Синтаксис:

Sharpe_Ratio(_Mode, NetValue, Periods, Prnt_Mode, Futures)

_Mode – Период расчета (0=годовой, 1=квартальный, 2=месячный, 3=недельный, 4=дневной

NetValue – Серия значений, на основе которых производится расчет.

Periods – Количество периодов: лет, кварталов и т.д,. которые необходимо включить в расчет. Если этот параметр равен нулю то будут включены все периоды, но не более 1500.

Prnt_Mode – опция вывода в окно отладки. 0 – выводит краткую информацию,  1- выводит детальную информацию, -1 – не выводит ничего.

Futures - TRUE  - если используется для расчета фьючерсов (тогда Коэффициент Шарпа = Средняя / среднеквадратическое отклонение)

FALSE – для акций и других активов (тогда Коэффициент Шарпа = (Средняя –5) / среднеквадратическое отклонение)

Использование:

Функция рассчитывает и возвращает инвестиционный коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) по серии значений. Расчет происходит на одном из пяти вариантов, по годам кварталам, месяцам, неделям или дням в зависимости от настроек пользователю. Она также определяет

Функция также определяет среднюю прибыль и среднеквадратическое отклонение. Функция   Sharpe Ratio выводит результаты на экран в формате, удобном для импорта в Excel для последующей обработки.

Расчет:

Функция оценивает значение состояния счета по интервалам времени и определяет прибыль для каждого периода, затем определяет среднюю и стандартное отклонение. На основе этих данных определяется коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio).

Комментарии:

Использование для акций и других активов, в том числе и forex предполагает добавление константы доходности в 5%, которая характеризует безрисковые активы (процентная ставка по облигациям казначейства США). Поскольку эта ставка меняется в некоторые периоды времени, то данная величина может быть изменена для расчета.  Для расчета желательно брать не менее 25 интервалов.