AMA

Функция возвращает значение индикатора AMA

Синтаксис:

AMA(Period);

Period – количество баров для расчета индикатора.

Индикатор AMA (Adaptive Moving Average), разработанный Перри Кауфманом, является экспоненциальным скользящим средним, которое использует коэффициент эффективности Кауфмана в качестве длины, которая изменяется от своей минимальной (быстрой) величины до максимальной (медленной величины).

Поскольку коэффициент эффективности Кауфмана является мерой тренда, то длина AMA зависит от текущего состояния рынка, тем самым, создавая меньший лаг и меньше ложных сигналов. Если «трендовость» рынка растет, то уменьшается длинна скользящей средней и, наоборот, при входе рынка в боковое движение длина скользящей вырастает.  Иными словами, поскольку EMA является взвешенной скользящей, то в AMA каждый новый бар взвешивается меньше, если на рынке нет тренда и больше, если на рынке есть тренд.

Коэффициент Кауфмана не что иное, как показатель отношения рыночного тренда к рыночному шуму – отношение абсолютной величины изменения рынка за определенный период к сумме его  абсолютных изменений за этот период.

Для расчета AMA, коэффициент эффективности ограничивается значениями  0.0645 и 0.666, затем из него извлекается квадратный корень. Полученный  коэффициент  alpha  для расчета экспоненциальной скользящей средней будет соответствовать ее длинам от 3.5 периодов до 479.5 периодов.
alpha = (ER * 0.6015 + 0.0645)^2
Расчет экспоненциальной скользящей средней Кауфмана происходит по обычной для нее формуле:
AMA = alpha * close + (1-alpha) * AMA[пред]