Parabolic

Система Parabolic была разработана аналитиком Уэллсом Уайлдером. Она используется для установки стоп-заявок и определения точек выхода из рынка. Эта система допускает некоторые колебания цен в начале торгов (даже если эти колебания противоположны тренду), а затем определяет место установки защитной стоп-заявки по мере того, как тренд стабилизируется. Функция Parabolic предоставляет необходимый набор вычислений для создания сигналов системы.

Синтаксис:

Parabolic(AF)

AF – определяет фактор ускорения (Acceleration Factor), используемый для расчета.

Функция возвращает числовое значение индикатора Parabolic SAR (stop and reverse, стоп и разворот) для текущего бара.

Использование функции:

Идея стратегии Parabolic Time/Price Strategy (параболическая стратегия времени/цены) в том, что время – наш враг, и если торговля продолжает приносить прибыль, то с течением времени это прекращается. Система следует за трендом то тех пор, пока цены не достигают уровня «защитной приостановки» (уровня SAR), тогда существующую позицию необходимо закрыть и открыть противоположную. Слово «Parabolic» присутствует в названии системы из-за формы кривых, которые создаются на графике.

Для расчета функции необходимо найти ценовую точку экстремума. Для длинной позиции эта цена обычно является самой низкой ценой в течение предыдущей закрытой короткой позиции. Для короткой позиции эта экстремальная цена обычно является самой высокой ценой в течение предыдущей закрытой длинной позиции. Однако, в действительности для открытия самой первой позиции Вы не найдете такую точку экстремума, поскольку предыдущих позиций пока нет. Поэтому в качестве экстремальной цены функция использует High или Low предыдущего бара перед открытием позиции.

Для длинной позиции на продажу и короткой позиции на покупку на второй день и далее SAR регулируется следующим образом:

SARb = SARp +AF(H-SARp)

SARs = SARp +AF(L-SARp)

где

SARb – цена стоп-заявки для длинной позиции на продажу, по которой вы продаете и затем открываете короткую позицию.

SARs – цена стоп-заявки для короткой позиции на покупку, по которой вы покупаете и затем открываете длинную позицию.

SARp – значение SAR для предыдущего бара.

AF – это фактор ускорения, который получает значение 0.02 после того, как первая стоп-заявка на покупку по системе SAR открывает длинную позицию, а затем увеличивается на 0.02 каждый период, когда цена возрастает до максимального уровня (Н) с момента открытия длинной позиции. Для периодов, когда цена не достигает нового максимума в течение длинной позиции, AF остается без изменения на уровне предыдущего периода.

Н – новый максимум для цены с момента открытия длинной позиции при помощи стоп-заявка на покупку. L – новый минимум цены с момента открытия короткой позиции при помощи стоп-заявка на продажу.