Covariance

Функция вычисляет математическое ожидание от отклонений для каждой пары из наборов данных (ковариацию).

Синтаксис:

Covariance(DEPENDENTVAL,INDEPENDENTVAL,LENGTH)

DEPENDENTVAL – набор зависимых данных, используемый для вычисления ковариации. INDEPENDENTVAL – набор независимых данных, используемый для вычисления ковариации. LENGTH – длина в количестве периодов, используемая для расчета функции.

Функция возвращает числовое значение, равное ковариации для текущего бара.

Использование функции:

Функция Covariance используется для определения степени тесноты связи между двумя наборами данных. Коэффициент ковариации возвращает значение, которое является мерой зависимости значений зависимого набора данных (DEPENDENTVAL) от значений независимого набора данных (INDEPENDENTVAL). Чем больше значение, тем сильнее зависимость между наборами данных; чем меньше значение, тем слабее зависимость. Если значение близко к нулю, то зависимость отсутствует.

Пример:

Зависимость между двумя наборами данных может быть вычислена следующим образом:

Var1 = Covariance(High of DataSet1, High of DataSet2, 21);