Correlation

Функция вычисляет коэффициент корреляции между двумя наборами данных.

Синтаксис:

Correlation(IND,DEP,LENGTH)

IND – определяет независимую переменную.

DEP – определяет зависимую переменную.

LENGTH – длина в количестве периодов, используемая для расчета функции.

Функция возвращает числовое значение в диапазоне от -1 до 1. Значение, близкое к 1 означает сильную положительную зависимость, а близкое к -1 – сильную отрицательную зависимость. Значение равно нулю означает отсутствие зависимости.

Использование функции:

Коэффициент корреляции используется для определения зависимости между двумя наборами данных. Она возвращает значение от -1 до 1, которое является мерой зависимости значений зависимой переменной (DEP) от значений независимой переменной (IND). Чем ближе значение к 1, тем сильнее положительная зависимость; чем ближе к -1 – тем сильнее отрицательная зависимость. Значение близкое к нулю означает отсутствие зависимости.

Параметры IND и DEP могут быть замещены любыми корректными выражениями на языке TL, а также простыми числовыми переменными или наборами чисел.

Пример:

Для того чтобы вычислить коэффициент корреляции между наборами данных DataSet1 и DataSet2, используйте код следующего вида:

Var1 = Correlation(Close of DataSet1, Close of DataSet2, 50);