CCI

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) наилучшим образом работает с активами, которые обладают цикличностью или сезонностью. Индекс определяет начало и конец этих циклов путем соединения вместе скользящей средней и делителя, который отражает возможные и фактические торговые диапазоны. Данный индекс измеряет измеряет отклонение фактической цены актива от его среднестатистической цены.

Синтаксис:

CCI(LENGTH)

LENGTH – длина в количестве периодов, используемая для расчета функции.

Функция возвращает числовое значение, равное индексу CCI для текущего бара.

Использование функции:

Параметр LENGTH показывает, сколько баров функция должна анализировать за один раз. Например, если имеется 30 баров для анализа, а параметр LENGTH равен 5, то сначала проверяются бары с 1 по 5, затем с 2 по 6 и т.д. Значение CCI вычисляется для каждого бара.

Обычно значение индекса CCI не выходит за пределы от -300 до 300, а фактически редко выходит за пределы от -100 до 100. Часто при превышении значения индекса 100 занимают длинную позицию, а при снижении ниже -100 занимают короткую позицию.

Иногда CCI используется как индикатор перекупленности/перепроданности рынка. Если значение индекса выше 100, то считается, что рынок перекуплен, при значениях ниже -100 рынок перепродан.

Представленная в Trading Desk VPro формула функции CCI несколько отличается от оригинальной формулы расчета индекса, поэтому она сглаживает существующую волатильность и ей требуется несколько больше времени (баров), чтобы «нормализоваться», в отличие от функции CCIClassic (оригинальная формула расчета индекса).